开源软件名称:wtpy
开源软件地址:https://gitee.com/wondertrader/wtpy
开源软件介绍:
wtpy这是WonderTrader针对Python3 适配的子框架 wtpy子框架简介- apps子模块
- WtBtAnalyst.py 回测分析模块,主要是利用回测生成的数据,计算各项回测指标,并输出到
excel 文件 - WtCtaOptimizer
CTA 优化器,主要是利用multiprocessing 并行回测,并统计各项交易指标,最后将统计结果汇总输出到csv 文件 - WtHotPicker 国内期货换月规则辅助模块,支持从交易所网站页面爬取数据确定换月规则,也支持解析
datakit 每日收盘生成的snapshot.csv来确定换月规则
- wrapper子模块
该模块主要包含了所有和C++ 底层对接的接口模块 - ContractLoader.py 主要用于通过
CTP 等接口加载基础的commodities.json 和contracts.json 文件 - WtBtWrapper.py 主要用于和回测引擎
C++ 核心模块对接 - WtDtWrapper.py 主要用于和数据组件
C++ 核心模块对接 - WtDtHelper.py 主要提供将用户自己的数据和
WonderTrader 内部数据格式进行转换的功能 - WtDtServoApi.py 主要向用户提供直接通过
python 访问datakit 落地的数据的接口 - WtExecApi.py 主要用于和
C++ 独立执行模块WtExecMon 对接 - WtWrapper.py 主要用于和实盘交易引擎
C++ 核心模块对接 - WtMQWrapper.py 主要提供直接使用底层WtMsgQue模块的对接
- WtDtHelper.py 主要用于和底层的
WtDtHelper 数据辅助模块对接
- monitor子模块
该模块主要包含了内置的监控服务,提供了Http 和websocket 两种连接方式 - DataMgr.py 主要用于读取并缓存组合数据
- EventReceiver.py 主要用于在指定的
udp 端口接收组合转发的各种事件 - PushSvr.py 主要用于向
web 提供websocket 服务 - WatchDog.py 主要用于自动调度服务端的进程
- WtBtMon.py 主要进行回测的管理
- WtMonSvr.py 监控服务核心服务模块 ,利用
flask 实现了一个http 服务接口 - static
webui 静态文件
- 其他模块
主要位于根节点下,包含了各个子模块的入口组件 - WtCoreDefs.py 主要定义的
Python 版本的策略基类,方便用户重写 - CodeHelper.py 品种代码辅助模块,内置了一些方法,方便使用
- ContractMgr.py 合约管理器模块,用于加载
contracts.json 或stocks.json 文件,并提供查询方法 - CtaContext.py 主要定义了
CTA 策略的上下文,可以理解为单策略的运行环境 - HftContext.py 主要定义了
HFT 策略的上下文,可以理解为单策略的运行环境 - SelContext.py 主要定义了
SEL 策略的上下文,可以理解为单策略的运行环境 - ExtToolDefs.py 扩展模块定义文件,主要定义了一些扩展模块的基础接口
- ProductMgr.py 品种管理器,主要用于
Python 环境中的合约属性、品种属性查询 - SelContext.py 选股策略上下文,即选股策略直接交互的
API - SessionMgr.py 交易时间模板管理器,主要用于
Python 环境中的交易时段模板管理 - StrategyDefs.py 各引擎策略基础定义模块,定义了
CTA 、HFT 、SEL 三种策略基类 - WtBtEngine.py 回测引擎转换模块,主要封装底层接口调用
- WtDtEngine.py 数据引擎转换模块,主要封装底层接口调用
- WtEngine.py 交易引擎转换模块,主要封装底层接口调用
如何让获取延伸项目相关资源
更新日志0.9.0(重大版本)0.8.0(大版本)C++ 底层更新到2021/12/24 发布的v0.8.0 版本- (重要)实现了
ExtDataLoder 的机制,实盘和回测框架都可以通过应用层的扩展数据加载器加载历史数据(可参考demos/test_dataexts ) - (重要)实现了
ExtDataDumper 的机制,如果向datakit 注册了ExtDataDumper ,在收盘作业的时候,就会通过ExtDataDumper 将实时数据转储(可参考demos/test_dataexts ) - (重要)配合
C++ 底层完善了对T+1 交易机制的支持 WatchDog 模块做了调整,增加了对进程使用的内存的监控- 新增了一个高性能容器
DequeRecord (By ZerounNet),用于python 部分的缓存替换原来的WtKlinData 和WtHftData ,在数据缓存方面,大致可以提升5%~10%的性能 demos 下新增一个cta_unit_test ,作为一个基准测试demo ,以后会逐步完善- 其他细节优化和
bug 修正
0.7.1C++ 底层更新到2021/10/24 发布的v0.7.1 版本- 回测框架
C++ 底层增加了单步控制机制,用于控制回测进度,主要为了配合强化学习框架的调用习惯 WtDtEngine 支持扩展Parser 的接入,可以参考/demos/datakit_fut/testExtParser.py - 其他配合底层的优化和调整
0.7.0C++ 底层更新到2021/09/12 发布的v0.7.0 版本- 新增一个
WtDataServo 模块,分为两种实现方式, 一种是调用本地底层WtDtServo 模块,直接访问数据文件,根据需要可开启web 接口,另外一种是直接访问第一种实现方式提供的web 接口拉取数据,详情可以参考/demos/test_dataservo - 优化了
WtWrapper 和WtBtWrapper ,将原来的global 变量全部改成局部变量,可以提升运行效率 - 通过
singleton 修饰器限定Wrapper 为单例,和底层统一 - 新增一个
WtMsgQue 模块,通过WtMQWrapper 模块调用底层的WtMsgQue 模块 EventReceiver 模块改成调用WtMsgQue 来实现,并按照回测和实盘框架分别实现EventReceiver WatchDog 启动和监控进程的机制进行了优化,不再使用threading 挂载进程句柄的方式,而是利用cmdline 和processid 进行检查和监控,这样WtMonSvr 重启之后,就可以重新根据命令行挂在已经在运行的进程WtMonSvr 新增回测管理模块WtBtMon ,用于提供回测相关的接口服务WtMonSvr 完善了组合配置文件查询和修改的接口WtMonSvr 完善了组合风控过滤器filters.json 的读取机制WtMonSvr 新增了用户修改密码和管理员重设用户密码的接口PushSvr 根据EventReceiver 收到的数据,进行了适配,完善了消息推送的机制WtBtAnalyst 模块新增了run_simple 接口,用于只进行最简单的每日资金分析,并将结果输出到summary.json 文件apps 下新增了一个WtHotPicker.py 模块,用于确定主力合约和次主力合约- 其他配合底层的优化和调整
webui 剥离出来,单独发布到wtconsole 仓库
0.6.5C++ 底层更新到2021/07/19 发布的v0.6.5 版本WtDtHelper 新增一个resample_bars 接口,用于将制定的dsb 数据文件重新采样为其他周期的K线SessionInfo 新增一个toString 对象,生成json 格式的字符串- 暴力优化器
CTAOptimizer 支持设置多个回测时段 - 完善了
read_dsb_bars 和read_dsb_ticks 接口,同时新增read_dmb_bars 和read_dmb_ticks 接口调用WtDtHelper.dll 的同名接口 Context 新增一个is_backtest 属性,用于判断是否在回测模式- 监控服务新增了查看组合文件结构、获取组合下文件内容以及修改组合下文件内容的接口
- 完善了
webui 控制台针对风控员的权限控制 - 完善了绩效分析模块的兼容性
webui 完善- 其他代码级的优化和完善
0.6.4C++ 底层更新到2021/05/24 发布的v0.6.4 版本WtDtHelper 中调用优化,去掉了global - 修正了一些底层接口调用时参数对应不上的问题
WtDtHelper 新增了直接从python 里向C++ 底层喂历史数据的接口trans_bars 和trans_ticks - 新增了一些
demo - 针对
C++ 底层进行适配:1、CTA 增加一个stra_get_fund_data 接口,2、回测引擎,支持设置slippage WtEngine 构造函数提供指定数据输出目录的genDir 参数,以及日志配置文件的logCfg 参数- 其他代码级的优化和完善
0.6.3C++ 底层更新到2021/04/14 发布的v0.6.3 版本- 绩效分析工具
WtBtAnalyst 功能大幅度扩展
0.6.2C++ 底层更新到2021/03/17 发布的v0.6.2 版本- 日志信息翻译成英文
webui 的部分表格添加了排序和统计功能
0.6.1C++ 底层更新到2021/02/26 发布的v0.6.1 版本- 统一封装了一个
PlatformHelper 模块,用于确定操作系统的各种信息 - 将绝大部分的函数参数和返回值都增加了类型,方便调用的时候查看
- 将K线容器类的成员变量做了修改,
size ->capacity ,count ->size ,便于用户理解 WtDtHelper 模块新增两个接口read_dsb_ticks 和read_dsb_bars ,同步调用C++ 底层WtDtHelper 模块的同名接口,用于直接读取dsb 文件CTA 策略新增一个stra_get_last_exittime 用于获取上一个出场信号WtBeEngine 和WtCtaOptimizer 两个模块都增加了对C++ 策略的支持- 回测框架增加对
session 开始和结束事件的响应接口 - 监控服务:增加了查看和修改入口脚本的接口
/qrygrpentry 、/cmtgrpentry web-ui :去掉vue-json-viewer 库,改用codemirror ,用于展示和编辑代码web-ui :控制台新增入口代码修改的组件,用于修改组合盘下的run.py 入口文件web-ui :优化了一些展示的细节wtpy.apps 下添加了一个datahelper 子模块,该模块的主要作用就是将不同数据源的数据按照WonderTrader 支持的格式保存起来
0.6.0C++ 底层更新到2021/01/26 发布的v0.6.0 版本CTA 策略API 新增一个stra_get_tdate ,用于获取当前交易日CTA 策略API 和SEL 策略API 各新增一个stra_get_all_position ,用于获取全部的持仓数据- 完善了
WtBtWrappe r模块中对tick 数据的处理 - 完善了数据辅助模块
WtDtHelper - 完善了跟
C++ 底层新增的HFT接口的对接 - 初步完成了跟
C++ 底层新增的股票Level2 数据访问接口的对接 - 将
WtDataDefs 模块中的WtTickData 改成WtHftData ,作为高频数据的通用容器
0.5.4.1WatchDog 模块中修改了一周星期的序列,因为Python 从周一到周天标记为0-6,而WonderTrader 采用周天到周六为0-6
0.5.4C++ 底层更新到2020/12/25 发布的v0.5.4 版本C++ 底层接口针对传递配置文件内容的支持做了修改,同步修改了wtpy 中的部分关联代码- 修正了监控服务中的
WatchDog 模块在linux 下的启动参数的bug ,解决了linux 下无法启动的问题 - 修正了监控服务的自动调度任务没有检查是否启用标记,从而导致重复启动的
bug - 修改了监控服务的
WebUI 的一些展示细节 wrapper 下新增一个WtDtHelper 模块,用于对接C++ 底层的WtDtHelpe r模块,给python 调用处理数据转换的任务- 将
WtBtAnalyst 模块迁移到wtpy.apps 下 - 新增一个
WtOptimizer ,用于遍历优化策略参数
0.5.3CTPLoader 增加一个isMini的参数,用于控制底层调用MiniLoader对接CTPMini2进行拉取WtKlineData 新增一个slice方法,用于对已有K线进行切片C++ 底层更新到2020/12/08发布的v0.5.3 版本CtaContext 新增一个stra_get_sessinfo 接口,用于获取品种的交易时间信息monitor 模块中的web-gui 修改了一些bug- 修正了绩效分析模块的一些bug
0.5.2- 同步
WonderTrader 核心为v0.5.2 - 监控服务
monitor 增加了一个日志模块WtLogger.py ,内部使用logging 模块来记录日志 - 进一步完善了
web-ui 的部分功能和配色 - 新增一个
CTPLoader 模块,主要用于调用底层CTPLoader 执行程序,用于从CTP 账号加载合约列表
0.5.1- 同步
WonderTrader 核心为v0.5.1 - 新增一个
monitor 监控服务模块,其中包含http 服务、websocket 服务两种对web端提供的服务,同时新增了组合事件组件,用于接收组合转发出来的实时事件,还新增一个调度模块用于自动调度服务器上的定时任务 - 新增一个
web-ui 目录,用于管理wtpy 的web-ui 项目,暂时实现了PC版的监控界面,位于web-ui/console 下,web-ui 采用vue2+webpack 来实现,前端采用element-ui 界面库,能够实时提供强大的组合盘监控服务
0.5.0- 同步
WonderTrader 核心为v0.5.0 - 引入了
hft 策略以后,策略可以直接调用行情接入模块Parsers ,所以调整C++底层模块的目录结构,方便策略调用 - 增加了
HftContext 以及BaseHftStrategy 两个针对HFT策略的基础模块 - 回测和实盘都完成了跟C++底层的HFT接口的对接
0.4.0- 新增一个SEL引擎,用于调度应用层的选股策略,得到目标组合以后,提供自动执行服务,暂时只支持日级别以上的调度周期,执行会放到第二天
- 因为新增了选股调度引擎,所以全面重构
WtPorter 和WtBtPorter 导出的接口函数,以便调用的时候区分 - 新增一个独立的执行器模块
WtExecMon ,并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑,提供单纯的执行服务,方便作为单纯的执行通道,嫁接到其他框架之下 Windows 下的开发环境从vs2013 升级到vs2017 ,boost1.72 和curl 需要同步升级
0.3.6- 执行器使用线程池,减少对网络线程的时间占用
- 增加了一个实盘仿真模块
TraderMocker ,可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易 - 更多接口支持(飞马、易盛iTap、
CTPMini ) - 内置执行算法增加
TWAP - 继续完善文档
0.3.5- 把手数相关的都从整数改成浮点数,主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
- 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
- 逐步完善文档
- XTP实盘适配,主要是修复
bug
0.3.4 |
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