开源软件名称：

hfpy

开源软件地址：

https://gitee.com/haifengat/hfpy

开源软件介绍：

HFpy

一款开源的策略开发平台.为用户提供方便易用的策略开发工具.

海风 AT 的功能

策略编写
- 提供常用指标
- 采用 HLOC 调用 K 线数据
历史数据
- 提供每日数据
- 提供实时数据分钟级服务

运行环境

talab 指标库

https://www.ta-lib.org/function.html

生成镜像

docker build -t haifengat/hfpy:`date +%Y%m%d` . && docker push haifengat/hfpy:`date +%Y%m%d`docker tag haifengat/hfpy:`date +%Y%m%d` haifengat/hfpy && docker push haifengat/hfpy

配置 docker-compose.yml

环境变量

strategy_names
- 策略名列表，用","分隔
- 对应的 strategies 目录下同名策略文件
single_order_one_bar
- 是否 K 线只发一个委托,默认 True
pg_min
- postgresql://postgres:123456@hf_pg:5432/postgres?sslmode=disable
- 分钟数据库
pg_order
- postgresql://postgres:123456@pg_order:5432/postgres?sslmode=disable
- 策略信号数据库
redis_addr
- ip:port
- 实时分钟数据库 [md.{instrument}] 读取
- 实时 order [order.{stra_name}.{stra_id}] 写入

示例 docker-compose.yml

version: "3.7"services:  hf_py:    image: haifengat/hfpy    container_name: hf_py    restart: always    environment:      - TZ=Asia/Shanghai      - strategy_names="SMACross"      # 当日分钟与实时分钟      - redis_addr="172.19.129.98:16379"      # 分钟数据,没配置zmq时使用      - pg_min=postgresql://postgres:12345@hf_py_pg:5432/postgres      # 策略信号入库使用      - pg_order=postgresql://postgres:12345@hf_py_pg:5432/postgres    volumes:      # 个人策略文件夹      - ./strategies:/hfpy/strategies

策略信号

策略生成的信号会插件到 postgres 的 public.strategy_sign 中

js = json.dumps({                    'Direction': str(order.Direction).split('.')[1],                    'Offset': str(order.Offset).split('.')[1],                    'Price': round(order.Price, 4),                    'Volume': order.Volume                })sql = f"""INSERT INTO public.strategy_sign(tradingday, order_time, instrument, "period", strategy_id, strategy_group, sign, remark, insert_time)VALUES('{data.Bars[-1].Tradingday}', '{stra.D[-1]}', '{data.Instrument}', {data.Interval}, '{stra.ID}', '{type(stra).__name__}', '{js}', '', now())"""

实时信号会发布到 redis

js = json.dumps({                'Instrument': order.Instrument,                'Direction': str(order.Direction).split('.')[1],                'Offset': str(order.Offset).split('.')[1],                'Price': round(order.Price, 4),                'Volume': order.Volume,                "ID": stra.ID * 1000 + len(stra.Orders) + 1                })self.cfg.rds.publish(f'order.{type(stra).__name__}', js)

测试报告

因报告使用了 pandas 所以被注释掉了，如需要则可以自行安装 pandas 并注释掉 atp.py 的 5 行和 252 行。

策略配置

与策略文件名同名的.yml 文件
配置参数组
- 必须有 ID 标识(int)

---- # ID用于区分不同策略实例的委托不可重复  "ID": 901  # 回测开始日期  "BeginDate": 20200101  # 可通过增加Data实现多合约多周期引用  "Datas":    - # 合约/周期/周期数      "Instrument": "ag2012"      "IntervalType": "Minute"      "Interval": 5  "Params":    # 突破轨道的长度    "LENGTH1": 46    "OPENPARAM": 0.54

策略编写

策略文件名与类名、配置文件名要一致(区分大小写)

SMACross.py

#!/usr/bin/env python# -*- coding: utf-8 -*-"""__title__ = ''__author__ = 'HaiFeng'__mtime__ = '2016/8/16'"""# import talib._ta_lib as talibfrom hfpy.data import Datafrom hfpy.bar import Barfrom hfpy.strategy import Strategyimport numpy as npimport talib as taclass SMACross(Strategy):    def __init__(self, jsonfile):        super().__init__(jsonfile)        self.p_ma1 = self.Params['MA1']        self.p_ma2 = self.Params['MA2']        self.p_lots = self.Params['Lots']    def OnBarUpdate(self, data=Data, bar=Bar):        if len(self.C) < self.p_ma2:            return        # if len(data.Instrument) > 0:        #     print(f'{data.Tick.Instrument},{data.Tick.Volume}')        # print('{0}-{1}'.format(self.D[-1], self.C[-1]))        ma1 = ta.SMA(np.array(self.C, dtype=float), self.p_ma1)        ma2 = ta.SMA(np.array(self.C, dtype=float), self.p_ma2)        self.IndexDict['ma5'] = ma1        self.IndexDict['ma10'] = ma2        if len(ma2) < 2 or len(ma1) < 2:            return        if self.PositionLong == 0:            if ma1[-1] >= ma2[-1] and ma1[-2] < ma2[-2]:                if self.PositionShort > 0:                    self.BuyToCover(self.O[-1], self.p_lots, '买平')                self.Buy(self.O[-1], self.p_lots, '买开')        elif self.PositionShort == 0:            if ma1[-1] <= ma2[-1] and ma1[-2] > ma2[-2]:                if self.PositionLong > 0:                    self.Sell(self.O[-1], self.p_lots, '卖平')                self.SellShort(self.O[-1], self.p_lots, '卖开')

SMACross.yml

---# ID用于区分不同策略实例的委托- ID: 119  BeginDate: 20191101  TickTest: false  # 可通过增加Data实现多合约多周期引用  Datas:    - Instrument: p2105      IntervalType: Minute      Interval: 5    - Instrument: rb2105      IntervalType: Minute      Interval: 5  Params:    Lots: 1    MA1: 10    MA2: 20- ID: 120  BeginDate: 20180901  Datas:    - Instrument: rb2105      IntervalType: Minute      Interval: 5  Params:    Lots: 1    MA1: 5    MA2: 60